Марсель Салихов: Альтернатива Росстату

Сбербанк и Тинькофф запустили собственные индексы.

На волне пандемии вырос спрос на всевозможные альтернативные показатели, которые показывают, что происходит в экономике – не только же одним Росстатом довольствоваться. В начале года Сбербанк и Тинькофф запустили собственные индексы оценки потребительской активности.

Идея в принципе простая -любой банк «видит» траты своих клиентов-физиков по карточным платежам. Каждый продавец имеет свой 4-значный MCC (Merchant Category Code), который показывает основной вид деятельности торговой точки. Агрегируя эти данные, можно оценивать, как потребители меняют свои предпочтения и уровень расходов. Причем это можно делать очень оперативно, хоть ежедневно. Разумеется, есть некоторые ограничения для этих данных:

1. Банк видит только безналичную платежную активность. Если клиент снял деньги в банкомате, потом пошел супермаркет и купил продуктов – эти операции не будут зафиксированы. Соответственно, точность подобных оценок зависит от уровня распространения безналичных расчетов.

2. Банк видит только операции своих клиентов. В случае крупного банка можно сделать гипотезу, что клиентская база является хорошей аппроксимацией всего экономически активного населения. Но наверно это еще надо доказать.

3. Банк видит только общие суммы платежей, без разбивки. Поэтому речь идет только о номинальных изменениях, которые включают себя изменение цен. Посчитать "реальные" индексы на этих данных невозможно.

То, что эти данные публикуются конечно хорошо. Но все равно встает вопрос, как и для чего их можно использовать. Размышляя по этому поводу, сделал простую операцию сравнил данные по одним и тем же категориям от двух источников – Сбербанка и Тинькофф. К сожалению, есть некоторые ограничения для анализа:

- выделяемые товарные категории не совпадают. Поэтому невозможно сделать точное сопоставление категории. К примеру, в Тинькофф не выделяется важная категория бытовой техники и электроники, вместо этого есть непонятное «фото/видео». У Тинькоффа также есть другие не вполне очевидные категории типа «НКО» или «Частные услуги». Категории Сбербанка выглядят более понятно. Из 39 категорий у каждого банка мне удалось сопоставить 20 категорий, которые предположительно более или менее совпадают у обоих банков. И в целом, ни тот, ни другой не опубликовали хоть какую-нибудь методологию того, что и как считается, хотя бы в общем виде.

- банки не очень охотно делятся исходными данными, хотя пытаются всячески пиарить свои индикаторы. С недавнего времени Cбер сделал шаг вперед и стал публиковать csv. Тинькофф не публикует исходных данных, ограничиваясь только интерактивными графиками. Недавно они «затерли» на своих графиках данные до июля, хотя они раньше точно были. К сожалению, я не успел сохранить их, поэтому ограничился сравнением только за июль-ноябрь (недельные данные).

Тем не менее, результаты выглядят достаточно интересно. В каких-то категориях оба источника практически совпадают или показывают очень похожие траектории. В каких-то случаях – не совпадают очень сильно. К примеру, в категории «Домашние животные» клиенты Сбербанка не изменили своих расходов, а клиенты Тинькоффа нарастили на 30+% (клиенты ТКС больше любят своих котиков?). В категории «Товары для ремонта/DIY» тоже есть большое систематическое расхождение.

Пока продолжаю думать, как эти данные можно использовать. Надо также понимать, что источник всегда может прекратить публикацию данных – он не обязан поддерживать все в рабочем и актуальном состоянии. Такое регулярно происходит. Поэтому если использовать эти данные в качестве инпутов, надо быть готовым, что все может внезапно прекратиться.