Большинство европейских банков не включают климатический риск в свои кредитные модели

Это показали проведенные ЕЦБ стресс-тесты.

Результаты первого стресс-теста климатических рисков, проведенного Европейским центральным банком, показали, что большинство банков недостаточно учитывают климатические риски в своих схемах стресс-тестирования и внутренних моделях.

В опубликованном отчете ЕЦБ заявил, что сделанные выводы подтверждают мнение о том, что банки должны уделять больше внимания климатическим рискам.

«Банки еврозоны должны срочно активизировать усилия по измерению климатических рисков и управлению ими, закрывая текущие пробелы в данных и внедряя передовой опыт, который уже присутствует в этом секторе», — говорится в заявлении председателя наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

По информации ЕЦБ, в исследованиях приняли участие в общей сложности 104 банка. Проведенный стресс-тест является первым в своем роде, предоставившим информацию по трем модулям или категориям. К ним относятся собственные возможности климатических стресс-тестов, их зависимость от секторов выбросов углерода и их эффективность при различных сценариях в течение нескольких временных горизонтов.

Результаты первого модуля показали, что примерно 60% банков еще не имеют системы стресс-тестирования климатических рисков.

Точно так же ЕЦБ заявил, что большинство банков не включают климатический риск в свои модели кредитного риска, и только 20% учитывают климатический риск как переменную при выдаче кредитов.

Что касается зависимости банков от секторов, выбрасывающих углерод, ЕЦБ заявил, что в совокупности почти две трети доходов банков от нефинансовых корпоративных клиентов приходится на отрасли с интенсивным выбросом парниковых газов.

В отчете говорится, что во многих случаях «финансируемые выбросы» банков исходят от небольшого числа крупных контрагентов, что увеличивает их подверженность секторам с интенсивным выбросом.

В рамках третьего модуля результаты были ограничены 41 банком, находящимся под непосредственным надзором, чтобы обеспечить пропорциональность более мелким банкам. Это требовало от кредиторов прогнозирования убытков в случае экстремальных погодных явлений при различных сценариях энергоперехода.

Результаты предупредили, что кредитные и рыночные потери могут составить около 70 млрд евро ($70,6 млрд) в этом году для 41 банка, находящегося под непосредственным надзором.

Однако ЕЦБ отметил, что это «значительно занижает реальный риск, связанный с климатом», поскольку отражает лишь часть реальной опасности. Отчасти это было связано с недостатком доступных данных.

«Это мероприятие является важной вехой на нашем пути к тому, чтобы сделать нашу финансовую систему более устойчивой к климатическим рискам, — заявил Фрэнк Элдерсон, заместитель председателя наблюдательного совета ЕЦБ, — Мы ожидаем, что банки предпримут решительные действия и разработают надежные механизмы климатического стресс-тестирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

ЕЦБ заявил, что собирал как качественную, так и количественную информацию с целью оценки готовности сектора к климатическим рискам и накопления передового опыта по борьбе с климатическими рисками.

В отчете сделан вывод о том, что большинству банков необходимо будет продолжить работу над улучшением структуры управления своих систем стресс-тестирования, доступности данных и методов моделирования.