Сектор российских еврооблигаций пострадал от геополитики

На фоне скакнувшей на 25 б. п. риск-премии на «Россию» на фоне роста рисков геополитики (5-летняя CDS достигла 160 б. п.), отечественные суверенные кривые в долларах и евро сдвинулись на такую же величину по доходности вверх.

На долларовой кривой стала доступна доходность 4,2%. В корпоративном сегменте снижение цен в среднем составило 30 б. п.

Сектор ОФЗ: цены ушли в пол. В 13-е число весь негатив сошелся для рынка рублевого долга. Цены облигаций начали падать с самого утра, на фоне переоценки участниками рынка траектории движения ключевой ставки после последних данных по инфляции от Росстата. В середине дня подоспела информация о том, что итоги саммитов РФ с США и НАТО оцениваются российской стороной скорее как неудачные. Это обрушило рубль и номинированные в нем активы, включая облигации. Цены бумаг с фиксированными купонами рухнули на 150-200 б. п., в результате чего рынок уже подготовился к повышению ключевой ставки до 9%.