Доходность крупнейших хедж-фондов уступила S&P500 почти втрое

Средняя доходность самых прибыльных хедж-фондов мира за 2021 год не смогла обогнать индекс S&P500. Доходность 20 лучших хедж-фондов в среднем составила 10,5% по сравнению с ростом индекса S&P 500 с учетом дивидендов на 28,7%, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные инвестиционной компании LCH Investments, которая вкладывает средства в хедж-фонды. Таким образом, доходность крупнейших хедж-фондов оказалась почти в три раза меньше.

За год 20 самых успешных хедж-фондов получили прибыль в объеме $65,4 млрд после вычета комиссий. Чистая прибыль, полученная 20 ведущими фондами, была самой высокой за всю историю, подсчитали в LCH. Все хедж-фонды заработали в прошлом году $176 млрд, при этом на 20 самых эффективных хедж-фондов пришлось около одной трети прибыли. В среднем доходность в отрасли за 2021 год составила около 5%.

LCH ранжирует фонды по чистой прибыли после вычета комиссий с момента их создания. Список самых прибыльных в мире хедж-фондов по итогам 2021 года возглавил TCI Fund Management миллиардера Криса Хона. За год фонд заработал для клиентов $9,5 млрд. Он показал 13-й прибыльный год подряд, а его доходность в 2021 году составила 23,3%.

На втором месте рейтинга — Citadel Кена Гриффина. Фонд Citadel превзошел своих конкурентов, продемонстрировав доходность 26%. Годовая прибыль фонда составила $8,2 млрд. Третье место в списке самых прибыльных хедж-фондов мира досталось DE Shaw, который закончил прошлый год с прибыль $6,4 млрд. Четвертое место занял лидер прошлого года — фонд Millennium ($6,4 млрд), а пятое — Elliott Management ($6 млрд). Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио оказался на шестом месте с прибылью $5,7 млрд.

Единственным хедж-фондом из числа крупнейших, потерявшим деньги в прошлом году, стал Tiger Global Management. Его убыток за 2021 год составил около $1,5 млрд. Убытки фонду принесли вложения в акции китайских технологических компаний и бумаги потребительского сектора, которые упали на фоне ужесточения регулирования в Китае.

По оценкам LCH Investments, индустрия хедж-фондов с момента своего основания принесла своим клиентам более $1,6 трлн прибыли. На 20 лучших хедж-фондов пришлось 42,2% от этой суммы, или $677 млрд. Хедж-фонды могут стать более прибыльными, если рыночная среда изменится, что неизбежно произойдет, считает председатель LCH Investments Рик Софер. «Акции уже взлетели, а облигации выглядят ненадежно, поэтому риски потери денег для традиционных инвесторов в акции и облигации высоки и продолжают расти», — предупредил он.