Среда, 22.09.2021
×
Финансовый рынок порождает чудовищ. Дмитрий Бжезинский и Николай Кащеев

ВТБ 24 готовится к самостоятельной оценке рисков

- -
Аа +

Розничная "дочка" группы ВТБ — ВТБ 24 — вошла в число банков, которые обратились к ЦБ за валидацией системы внутренних рейтингов для оценки кредитного риска. Такая возможность предусмотрена для 17 крупнейших банков в рамках внедрения в России стандартов Базеля II. До сих пор было известно о том, что подобный подход намерены применять Сбербанк и Райффайзенбанк. Другие банки пока заявок в ЦБ не подавали: внедрение нового подхода — сложная процедура с неочевидными плюсами.

Как стало известно "Ъ", третьим банком, подавшим заявку в ЦБ на переход на продвинутую систему оценки рисков (IRB-подход, Internal Ratings Based Approach), стал банк ВТБ 24. "ВТБ 24 действительно подал заявку на валидацию ПВР, исходя из своих бизнес-интересов",— подтвердили в пресс-службе ВТБ. Ранее глава департамента банковского регулирования Алексей Лобанов в интервью "Интерфаксу" сообщал, что в ЦБ на рассмотрении находится три ходатайства, не уточняя имена заявителей.

Вчера зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил "Ъ", что банков по-прежнему три. "По первому ходатайству очный этап валидации завершен, с банком обсуждены рекомендации рабочей группы и перспектива перехода на ПВР, по нашим рекомендациям банк проводит подготовительные мероприятия,— уточнил он.— По второму ходатайству сотрудники Банка России находятся в банке, где проводят очный этап валидации. По третьему ходатайству пока идет дистанционный анализ полученной документации и подготовка к валидации". Названий он не раскрыл, однако известно, что первым заявку подал Сбербанк, который и продвинулся дальше других, вторым — Райффайзенбанк (см. "Ъ" от 25 августа 2016 года).

Компонент I Базеля II устанавливает два подхода к оценке кредитного риска для расчета показателя достаточности капитала банков: стандартизованный (базируется на параметрах, задаваемых регулирующим органом) и основанный на самостоятельных внутрибанковских оценках (IRB-подход). Возможность использовать IRB-подход банки в России получили в октябре 2015 года, ею могут воспользоваться банки с активами более 500 млрд руб. (сейчас 17). Для применения IRB-подхода банки должны валидировать модель оценки рисков в ЦБ.

По расчетам ЦБ, IRB-подход дает максимальную экономию капитала до 20% от величины активов, взвешенных по уровню риска. Однако, по словам собеседника "Ъ" в банке, который работает над переходом к IRB-подходу, в процессе валидации моделей выяснилось, что банкам с большой долей корпоративного портфеля никакой экономии капитала эта система не дает. С этой точки зрения участие розничного банка группы ВТБ логично — доля корпоративного бизнеса в его портфеле составляла всего 13,7% на 1 марта, согласно российской отчетности.

Однако в начале 2018 года ВТБ 24 должен быть присоединен к головному банку группы — ВТБ. У объединенного банка превалирующей будет доля корпоративного бизнеса — по консолидированной МСФО за 2016 год она составляла 77%. В группе ВТБ пояснили: "Решение (подать заявку в ЦБ о переходе на IRB-подход.— "Ъ") было принято до утверждения плана по объединению ВТБ 24 с ВТБ". Объединенный банк рассмотрит целесообразность подачи аналогичной заявки, оценивая ее экономическую эффективность, уточнили там.

Другие банки, которые могут претендовать на применение IRB-подхода, пока не спешат с заявками в ЦБ. О планах подать соответствующую заявку сообщили лишь в Юникредит-банке (входит итальянскую группу Unicredit). А вот в Росбанке ("дочка" французской Societe Generale) сообщили, что "на текущий момент это не является приоритетным направлением". В большинстве банков отметили, что используют указанные модели для внутренних целей, однако заявки пока не подают. В Россельхозбанке отметили, что "решение о целесообразности перехода банка на использование IRB будет принято с учетом практики его применения другими банками в будущем".

Впрочем, в ЦБ и не рассчитывали, что спрос на IRB будет массовым. Алексей Лобанов отмечал, что "на горизонте нескольких лет" ЦБ ожидает увидеть "несколько банков". Несмотря на небольшое число желающих, сейчас ЦБ "интенсивно готовится к началу применения банками IRB: в настоящее время для IRB-банков разрабатываются специальные формы отчетности, готовятся внутренние процедуры по организации надзора".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
385
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
100 и 1 способ остаться без банковской карты 100 и 1 способ остаться без банковской карты Банк России ужесточает надзор за операциями физлиц по банковским картам. Новые требования направлены в первую очередь на борьбу с поклонниками нелегальных онлайн-казино и букмекеров. Но лишиться доступа к своим деньгам на карте можно и по множеству других причин. ФРС сохраняет процентные ставки на прежнем уровне, сигнализирует о "скором" сокращение покупок облигаций ФРС сохраняет процентные ставки на прежнем уровне, сигнализирует о "скором" сокращение покупок облигаций Федеральная резервная система сохранила базовые процентные ставки на уровне около нуля, но указала, что повышение ставок может произойти раньше, чем ожидалось. Центробанк США также значительно ухудшил свои экономические перспективы на этот год. Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев, руководитель Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ), в интервью порталу Finversia оценил денежно-кредитную политику, проводимую Банком России, её влияние на экономический рост и показатели инфляции, а также предупредил о возможных проблемах из-за ловушки ликвидности, в которой оказался весь мир.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »