RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг УМ-банка до уровня В++ и изменил прогноз на стабильный

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности УМ-банку до В++ «Удовлетворительный уровень кредитоспособности». По рейтингу установлен стабильный прогноз, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у банка действовал рейтинг A «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, с негативным прогнозом.

Факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, выступили высокий уровень достаточности капитала (на 01.09.16 Н1.0=Н1.2=44,7%), а также сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (на 01.09.16 норматив Н4=38,8%). Также агентство позитивно оценило высокую ликвидность портфеля ценных бумаг, приемлемый уровень принимаемых банком валютных рисков и выход банка на безубыточность (без учета доходов от безвозмездно полученного имущества) в 2016 году.

Снижение рейтинга, прежде всего, связано с возросшими, по мнению агентства, рисками обесценения ссудного портфеля ЮЛ и ИП ввиду высоких темпов его роста (в 3 раза за 8 месяцев 2016 года), а также планов по его дальнейшему наращиванию. При этом агентство отмечает недостаточно консервативную политику резервирования по ссудам: большая часть ссуд, выданных в 2016 году, классифицирована банком во 2 категорию качества с созданием резервов, близких к минимально установленному уровню в соответствии с 254-П. При этом агентство обращает внимание на то, что рост кредитного портфеля сопровождался снижением уровня его обеспеченности. Так, покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий снизилось со 110% на 01.01.16 до 75% на 01.09.16. Несмотря на значительное расширение клиентской базы банка в сегменте корпоративного кредитования в 2016 году, она остается по-прежнему узкой. Негативное влияние на уровень рейтинга оказывает зависимость от средств, привлеченных на 1 день от центрального контрагента в рамках операций РЕПО, которые формируют около 40% валовых пассивов на 01.09.16. По мнению агентства, банк может столкнуться с трудностями при возникновении необходимости в единовременном погашении данных средств: на 01.09.16 средства, привлеченные от центрального контрагента, в 2,9 раза превысили объем ликвидных активов.