Рублевый нетто-лонг в Чикаго сократился за неделю на 9,5%

Участники фьючерсного рынка США сократили чистый объем ставок на укрепление российской валюты: за неделю к 23 октября спекулятивный рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже сократился на 9,5 процента за счет роста числа коротких позиций, превысившего аналогичную динамику лонгов.

К прошлому вторнику чистый рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже составил 2.563 контракта против чистой длинной позиции в 2.831 контракт, зафиксированной неделей ранее.

Количество длинных позиций увеличилось на 2.267 контрактов до 13.541, но одновременно число коротких позиций выросло на 2.535 контрактов до 10.978, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу вечером.

Рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже сохраняется практически все время с конца лета 2017 года на фоне высоких нефтяных цен благодаря пакту ОПЕК+ и относительной привлекательности российских активов за счет высоких процентных ставок ЦБР, за исключением периода с середины сентября по начало октября текущего года, когда на три недели сформировался нетто-шорт на фоне ужесточения санкционной политики США против РФ и рисков ее дальнейшего расширения.