Пятница, 29.03.2024
×
Доллару конец. С НДФЛ не все просто. Долги россиян растут. Экономика за 1001 секунду

Елена Красавина: Итоги 2021 года

Аа +
+1 -0

Как составить портфель, как у J.P.Morgan.

Продолжаем тему подведения финансовых итогов, начатую в прошлом посте.

Как вы помните, мы обсуждали красивый отчет от J.P.Morgan, состоящий из разноцветных квадратиков.

Так какие же выводы можно было сделать из той таблички?

  1. Хороший год

Конечно же, первым, что бросается в глаза, так это то, что на прошлогодний урожай грех жаловаться. Да, разумеется, были годы и потучнее, вроде 2009, когда доходность отдельных Индексов могла доходить аж до 79%, но… в принципе, за год два Индекса в небольшом минусе – это хороший показатель!

  1. «И последние станут первыми»

Интересен также тот факт, что Индекс недвижимости (голубой квадратик REIT’s) в позапрошлом году был на последнем месте по доходности, а в прошлом – занял лидирующую позицию! А вот сиреневый Индекс развивающихся стран EM Equity, напротив, со второго места в 2020г. скатился на последнее в 2021г.

И такие «ужимки и прыжки» по доходности вновь возвращают наше внимание к…

Правильно!

  1. Asset Allocation

Внимательный читатель прошлого поста наверняка отметил, что я обошла в описаниях тот самый квадратик с загадочной надписью «Asset Alloc.», серой нитью проходящий посередине всей таблицы.

Что же такое Asset Allocation?

По сути, совокупность ВСЕХ индексов, представленных в этой таблице! Соединяя в себе разные активы, портфель:

• Снижает инвестиционный риск.

• Усредняет доходность и показывает ту самую «среднюю температуру по больнице».

К слову, чтобы составить такой же точно портфель, как у J.P.Morgan, достаточно следовать простому рецепту:

25% - Large Cap

10% - Small Cap

15% - DM Equity

5% - EM Equity

25% - Fixed Income

5% - Cash

5% - High Yield

5% - Commodity

5% - REIT’s

В принципе, портфель из этих Индексов легко составить через любую площадку с доступом к американским ETF’s, и да будет всем счастие!

Однако… Можно попробовать изобрести собственный велосипед и собрать свой инвестиционный портфель под индивидуальные параметры: риск-профиль, срок инвестирования, предпочтения в активах и т.д.

Собственно, именно этим я и занялась, выложив на сайт пример инвестиционного портфеля с умеренным риском.

Как видим, данный портфель немного отличается от портфеля J.P.Morgan. Так, например, в данном случае добавлен отраслевой Индекс IT-технологий, да и процентные соотношения активов разнятся.

Зато и доходность за 2021г. получилась выше: 14,42% моего портфеля против 13,4% портфеля JP Morgan.

Как говорится: мелочь, а приятно!

А как вы с теорией Asset Allocation? Дружите? Есть ли у вас собственный инвестиционный портфель? И, если да, то сильно ли отличается от распределения активов J.P.Morgan?

График 1

Профиль автора в соцсети: https://www.facebook.com/LeKrasa

В разделе «Обзор блогов» редакция представляет републикации наиболее интересных постов известных российских экономистов, публицистов, финансистов и экспертов, опубликованных на личных каналах и онлайн-ресурсах авторов. Ссылки на эти ресурсы указаны под обзором. Данные републикации не являются подготовленными специально для Finversia.

Ответственность за информацию, высказанные профессиональные и этические оценки, версии и прогнозы остается на авторах блогов.

Орфография и пунктуация авторов блогов сохранена. Перевод иноязычных блогов – авторы блога.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все обзоры блогов »
+1 -0
759
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Доллару опять конец Доллару опять конец Российское счастье. Число долларовых миллиардеров выросло. Пересмотр приватизации. С прогрессивным налогом не все однозначно. Карту «Мир» отключают от мира. Налоговый вычет на лечение животных. Долги россиян за ЖКХ и по кредитам. Доллару опять конец. Егор Сусин: Обязательства США Егор Сусин: Обязательства США Чистые внешние подобрались к $20 трлн. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.

Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Корпоративные новости »

Blocks_DefaultController:render(13)