Альфа-банк завершит первый этап перехода на IRB-подход в I полугодии 2020 г – ЦБ

Альфа-банк в первом полугодии 2020 года завершит первый этап перехода на использование IRB-подхода при расчете нормативов достаточности капитала, сообщил журналистам глава департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов.

ЦБ с 1 октября 2015 года позволил банкам применять IRB-подходы - оценивать кредитный риск на основании внутренних рейтингов банка. Существует базовый IRB-подход, в рамках которого банки самостоятельно определяют только вероятность дефолта заемщика, а остальные параметры определяются регулятором, и продвинутый IRB-подход, при использовании которого банки определяют все параметры рисков самостоятельно. Ходатайствовать о переходе на продвинутый подход могут банки с активами свыше 500 миллиардов рублей.

"Половину пути мы прошли. Тот этап, на котором мы сейчас находимся, наверное, в первом полугодии следующего года мы завершим. Это по корпоративному блоку, розница если будет, то потом. Банк делает инициативный шаг, он должен представить нам модели, документацию к ним", - ответил Лобанов на вопрос журналиста, когда Альфа-банк может перейти на IRB-подход.

По его словам, регулятор сейчас работает над решением более глобальной задачи - как, на каких условиях и в какие сроки перевести на продвинутый подход системно значимые банки. Теоретически регулятор может рассмотреть возможность выпустить рекомендации по переходу, основываясь на удачных примерах тех банков, кто такую систему уже реализовал, сказал он.

"Может быть, и можем. Это сложная задача. Отдельная грань - справедливость конкуренции между теми, кто перейдет и кто не перейдет. Надеюсь, что в начале следующего года к какому-то внутреннему пониманию этой темы придем. Не хочу сказать, к 100%-ной ясности, но хотя бы в общих чертах", - пояснил Лобанов.

Комментируя особенности регулирования сделок слияний и поглощений, он отметил, что у большинства кредитных организаций такие сделки не являются главным источником процентного дохода. В то же время они имеют повышенный риск для коммерческого банка, который по своей природе создается для получения чистого процентного дохода от кредитования действующих предприятий.

"Мы повышаем коэффициент риска за счет капитала, потому что сам бизнес рисковый как таковой. Мы даем больше возможности учесть факторы, снижающие риск конкретной сделки при расчете резервов. Потому что все-таки резерв - не риск бизнеса, а риск заемщика, а там могут быть разные вариации, мы хотим эти нюансы как-то отразить, например, учитывая в обеспечении, то есть давая возможность принять обеспечение в уменьшение резерва. Это все пока проект, он опубликован на обсуждение", - перечислил он предложения по регулированию таких сделок.