ЦБ обяжет банки лучше контролировать валютный риск

Банк России во втором квартале 2023 года планирует ужесточить требования к кредитным организациям по контролю за валютным риском, это будет способствовать устойчивости банковской системы. Об этом говорится в информационном материале ЦБ РФ "Обзор банковского регулирования".

"Банки будут обязаны лучше контролировать валютный риск, что защитит отдельные банки и устойчивость системы в целом", - отмечается в документе в планах на второй квартал 2023 года.

В рамках этих изменений планируется ввести дополнительный лимит балансовой позиции (без учета производных финансовых инструментов), также поменяется база для лимитирования открытой валютной позиции. Так, лимитирование будет считаться от базового капитала с учетом неаудированной прибыли, а не от совокупного капитала. Кроме того, повысятся требования к качеству инструментов, которые могут компенсировать открытые валютные позиции, а методика расчета усовершенствуется в сторону большего сближения с "экономической" открытой валютной позицией.

"Такой подход позволит отразить в открытой валютной позиции реальную подверженность валютному риску - без учета "схемных" сделок и на основе реального влияния на финансовый результат", - отметили в ЦБ.

Кроме того, во втором квартале регулятор планирует повысить требования к качеству хеджирующих инструментов, которые признаются банками для снижения рыночного риска. Также регулятор предполагает исключение излишнего покрытия капиталом отдельных инструментов (в том числе отход от использования страновой оценки Российской Федерации применительно к облигациям российских банков).

"Изменения обеспечат снижение избыточной нагрузки для банков, хеджирующих банковский портфель. При этом для банков с рискованным хеджем в торговом портфеле будет обеспечено адекватное покрытие риска капиталом", - указали в Банке России.