Расчет рыночного риска банков могут "отвязать" от международных рейтингов

ЦБ РФ хочет "отвязать" расчет рыночного риска от оценок международных рейтинговых агентств, проект изменений в положение N511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" размещен на сайте регулятора.

"Данный проект разработан в рамках работы по снижению зависимости от внешних рейтингов в банковском регулировании, в целях уточнения реализации отдельных положений Базеля II и Базеля 2,5 по результатам накопленного опыта их применения, а также для отражения и синхронизации круга финансовых инструментов и порядка их включения в расчет рыночного риска с изменениями, внесенными в другие нормативные акты Банка России", - говорится в пояснительной записке к поправкам.

ЦБ уже давно предлагает уйти от использования банками внешних рейтингов при расчете рыночного риска и ввести фиксированные коэффициенты, но изменения до сих пор не приняты.

При расчете величины специального процентного риска (СПР) банки не будут использовать рейтинги международных агентств в отношении долговых ценных бумаг (за исключением инструментов секьюритизации и повторной секьюритизации), а будут классифицировать их в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом к расчету кредитного риска, применяемым инструкцией ЦБ 180-И "Об обязательных нормативах банков".

В настоящее время эти ценные бумаги относятся к группе низкого или высокого риска в зависимости от наличия или отсутствия двух международных долгосрочных рейтингов инвестиционного уровня.

СПР - это риск неблагоприятного изменения текущей стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, сроков, оставшихся до их погашения, и валюты, в которой они номинированы и (или) фондированы.