НАУФОР разработает ряд критериев для обнаружения недобросовестных практик на рынке

Рабочая группа НАУФОР, ответственная за борьбу с недобросовестными практиками и злоупотреблениями на рынке ценных бумаг, начала разработку методических рекомендаций по мониторингу нестандартных операций с использованием критериев нестандартных операций.

На заседании, состоявшемся 23 мая, участники группы обсудили различные варианты критериев, которые позволят выявить схемы, описанные в сборнике типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с финансовыми инструментами. После получения комментариев и предложений критерии будут протестированы в компаниях.

Сборник типологий недобросовестных практик на рынке ценных бумаг был разработан НАУФОР в мае 2021 года. В нем содержатся описания недобросовестных и неправомерных действий, совершаемых при проведении сделок с финансовыми инструментами, а также механизмы их выявления. Среди них: манипуляции ценами, искусственное формирование стоимости финансовых инструментов с помощью высокочастотных торговых алгоритмов, создание ложного или вводящего в заблуждение спроса/предложения на финансовые инструменты, создание иллюзии активности на рынке. Главная цель сборника - повышение эффективности внутренних процедур мониторинга действий клиентов и управления риском.

Рабочая группа по противодействию недобросовестным практикам и злоупотреблениям на рынке ценных бумаг действует при комитете НАУФОР по внутреннему контролю.