Московская биржа расширяет линейку облигационных индексов

7 февраля 2024 года Московская биржа начинает расчет пяти новых индикаторов долгового рынка на основе облигаций федерального займа (ОФЗ), замещающих облигаций, облигаций сектора устойчивого развития и флоатеров (облигаций с переменным купоном).

Индекс замещающих облигаций включает выпуски российских облигаций, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций. Индекс будет рассчитываться в двух вариантах: с капитализацией в российских рублях и в долларах США.

Индекс флоатеров ОФЗ включает выпуски ОФЗ-ПК, размещение которых началось не ранее 2019 года. Ставка купонного дохода по данным выпускам определяется исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет рассчитывается в дополнение к текущим индексам ОФЗ-ПД, сегментированным по дюрации, и с использованием аналогичных методик.

Индекс облигаций сектора устойчивого развития включает зеленые, социальные облигации, а также облигации, входящие в сектор устойчивого развития Московской биржи.

Индекс облигаций с переменным купоном включает выпуски ОФЗ-ПК, а также выпуски корпоративных облигаций, ставки купонных платежей по которым определяются с использованием ставки RUONIA или ключевой ставки Банка России.

Сергей Голованев, директор по развитию индексных продуктов Московской биржи: "Рады объявить о расширении индексной линейки и предоставить участникам финансового рынка новые бенчмарки, которые могут использоваться для создания новых инвестиционных и аналитических продуктов, а также позволят детальнее изучать динамику цен в разных отраслях экономики. Инвесторам индексы облегчат выход на долговой рынок Московской биржи и упростят работу с государственными и корпоративными облигациями".

31 января 2024 года также вступила в силу новая редакция политики индекс-менеджмента Московской биржи. Политика определяет базовую совокупность приоритетов, требований и руководящих принципов биржи в области разработки, расчета и распространения индексов и иных индикаторов фондового, валютного, денежного, срочного и товарного рынков и разработана в соответствии с принципами IOSCO.

Методики расчета индексов облигаций размещены на сайте Московской биржи.