Мосбиржа начинает торги фьючерсами на ставку денежного рынка RUSFAR

Московская биржи начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на ставку денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемую на основании заявок и сделок российского рынка РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), сообщает торговая площадка.

"Цена исполнения контракта зависит от среднего значения ставки RUSFAR за расчетный месяц. На бирже будут одновременно обращаться 12 контрактов с исполнением каждый месяц (ближайшие – ред.) с июня 2019 по май 2020 года. Номинал контракта – 1 миллион рублей", — говорится в сообщении биржи.

Новые контракты предоставляют различные торговые стратегии участникам денежного рынка. С помощью них можно хеджировать процентные доходы (стоимость фондирования) при размещении (привлечении) денежных средств под залог клиринговых сертификатов участия. Также возможно хеджирование портфеля ценных бумаг, инвестирование в одномесячные инструменты денежного рынка.

"С запуском фьючерса на ставку RUSFAR мы завершаем формирование экосистемы управления ликвидностью и процентным риском. В 2013 году мы запустили РЕПО с ЦК, к которому в 2016 году добавили РЕПО с КСУ. На их основе сложился биржевой денежный рынок, на котором работают банки, брокеры, управляющие и страховые компании, промышленные корпорации. Все это позволило сформировать репрезентативную рублевую ставку RUSFAR. Неделю назад на рынке СПФИ (стандартизированных производных финансовых инструментов) стали доступны процентные своп контракты на ставку RUSFAR, и первые сделки по ним уже заключены", — сказал управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.