Банк – черепаха, финтех – комар

Разговор получился не только и не столько о рисках. Участники дискуссии не удержались от того, чтобы в очередной раз обсудить судьбы банков и финтеха.

Участников мероприятия поприветствовали региональный директор PRMIA в России Сергей Ивлиев и сооснователь PRMIA Сергей Смирнов.

Стюарт Лоусон, старший советник Ernst & Young и модератор первой сессии «Эволюция финансовых бизнес-моделей в эпоху fintech», предоставил слово Алексею Лобанову, директору департамента банковского регулирования Банка России, для вводного доклада.

Представитель ЦБ изложил свое видение дальнейшего развития банковского дела. Он напомнил, что, согласно неоклассической финансовой теории, посредники, то есть банки, должны перестать существовать. Но данная точка зрения, как минимум, спорна. Финтеху будет нелегко воспроизвести банк как нечто целостное, хотя он успешно воспроизводит отдельные его функции и операции. Информация о клиентах, которая со временем аккумулируется в банке, пока недоступна другим участникам рынка. Кроме того, банк имеет «уникальный вид контракта – вклад до востребования, который страхует риск ликвидности». Эти факторы и удерживают банк на плаву. «Пока», - добавил представитель ЦБ.

- В чем состоит ценность банковского бизнеса? Не в лицензиях, не в патентах, не в уникальных технологиях, которых нет ни у кого больше, а в знании своего клиента, - подчеркнул Алексей Лобанов.

Пионеры, снимающие сливки

Алексей Лобанов представил краткий обзор финтех-проектов, существующих на мировом рынке. «Пионеры, снимающие сливки», - в частности, отозвался Лобанов об одной из финтех-компаний, создавшей платформу для прямого (P2P) кредитования, которая приобрела огромную популярность.

Экосистема под ударом?

Алексей Лобанов охарактеризовал три возможные стратегии поведения банка в нынешних условиях:

- Адаптироваться к этим изменениям, либо бороться с ними, либо ничего не делать, а ждать, пока эти изменения рассосутся сами собой (посмотреть, а не придет ли новый кризис, который положит конец этой волне интереса к новым технологиям)… - предложил Лобанов. – О чем стоит помнить, когда мы переходим к биологическому лексикону, употребляя в отношении финансового рынка термин «экосистема»? Экосистемы перестают существовать, а вернее, сменяются одна другой, в результате не одного какого-то фактора, а целого ряда условий… Я просто хотел бы напомнить о тех неблагоприятных обстоятельствах, которые сегодня складываются для банковского сектора.

Среди таких условий докладчиком названы: большие потери банков в ходе глобального экономического кризиса, сокращение прибыли из-за появления нового регулирования и все большей конкуренции с финтехом, крайне низкие (а порой отрицательные) процентные ставки, слабая инвестиционная привлекательность банковского сектора и возрастающая неопределенность ситуации в мировой экономике.

На этой не очень радостной ноте Алексей Лобанов и закончил свой доклад.

Данные даны не всем

Экспертную дискуссию открыл управляющий директор Lykke Singapore Симус Донохью. Он напомнил, что крупнейшие инвестиционные фонды, существующие при небанковских структурах, предлагают людям аналоги депозитов. Алексей Лобанов чуть позже ответил на это, что ПИФы, в отличие от банков, не предоставляют никаких гарантий.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что финтех недостаточно убедителен с точки зрения влияния на банковскую систему. Банки используют регуляторную монополию на применение данных для оценки кредитного риска, и это обстоятельство оставляет финтех позади.

- Все те проекты, которые сейчас существуют, они разбиваются о жесткое регулирование сферы предоставления персональных данных, - отметил Алексей Волков. – Очевидно, что регулятор будет задавать стратегию и пути развития финтех-индустрии.

В ответ на это Алексей Лобанов не мог промолчать.

- Регулирование не может ни встать поперек технологического процесса (разве что на время), ни забежать вперед. Оно по своей природе реактивное. Пока еще не понятен объект регулирования, не понятны риски… Нужно время для накапливания опыта и, если хотите, для мыслительной работы. Но то, что это регулирование будет, оно будет новым и не похожим на банковское регулирование – это, мне кажется, очевидно, - заключил представитель Банка России.

Затем дискуссия зашла в область развития технологий искусственного интеллекта, и Симус Донохью задался вопросом, как быстро и в каком виде они заменят интеллект естественный. Алексей Волков предложил отдать подобные прогнозы на откуп футурологам и создателям художественной литературы.

Конференция Russia Risk Conference 2017
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Всем кредиты

Вторая сессия конференции была посвящена новым инструментам оценки кредитного риска: BigData, искусственному интеллекту, цифровым решениям. Ее модерировал основатель и управляющий партнер REBUS Lab Иван Лебедев.

Екатерина Казак, директор по рискам компании ID Finance (MoneyMan), рассказала о поведении пользователей сайта онлайн-займов, которое тщательно анализируется и в конечном счете помогает в принятии решений по кредиту.

- Мы смотрим, как пользователь заполняет анкету посимвольно, каждый знак. Если человек, заполняя поле «Зарплата», начал стирать и вводить «200 тысяч рублей» вместо «150 тысяч рублей», становится понятно, что он нам врет, - привела предельно конкретный пример Екатерина Казак.

Помимо этого, мошенники допускают временные лаги при заполнении полей «ФИО», «Дата рождения», «Адрес» (в то время как реальные пользователи, как правило, хорошо их помнят) и чаще всего используют устаревшие браузеры.

Применяемая технология анализа поведения пользователя при заполнении анкеты позволила практически полностью отменить стоп-факторы и увеличить количество одобряемых кредитов на 50%.

С текилой в руке, с сомбреро наперевес

Светлана Гайдукова, country manager Russia компании TWINO, рассказала о рисках для финтех-компаний, которые возникают в разных странах.

- В некоторые страны лучше не заходить, потому что банковские услуги там находятся в очень хорошем периоде развития, и места для альтернативных кредитных услуг там нет, - начала Гайдукова.

Затем она представила бизнес-кейс о том, как компания вошла, а затем «благополучно вышла» из Мексики. «С текилой в руке, с сомбреро наперевес мы радостно подались в Мексику», - красочно описала начало этой истории Светлана Гайдукова. Однако бизнес-триумфу помешали региональные особенности: низкое проникновение интернет-банкинга (при высоком уровне проникновения интернета), низкая финансовая грамотность, высокий уровень коррупции и дефицит квалифицированных специалистов. Компании пришлось свернуть свой мексиканский проект.

Иван Лебедев поблагодарил Светлану Гайдукову за трансляцию «неуспешного опыта», который очень важен, но никто не любит в нем признаваться.

Динозавры, черепахи и умирающий комар

Заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин начал свой доклад с поиска аналогий:

- В начале конференции банки были представлены эдакими динозаврами. Я не согласен с этим определением. Более правильно – черепахи. Черепахи, потому что у них крепкий панцирь и они живут 150 лет и больше. Финтех – это какое-то другое животное, даже не знаю какое, но недолго живущее. Черепаха может кругосветку совершить. Финтех не сможет, он долетит до следующего дерева и сдохнет…

Позже Сергею Капустину удалось подобрать подходящее сравнение. Метафорическим аналогом финтеха из животного мира был назван комар.

После этого спикер перешел к вещам более прозаичным. Текущая динамика кредитования, по его словам, напоминает динамику, характерную для 2014 года. Но поспешных выводов из этого делать не стоит. «При росте неопределенности на рынке должна увеличиваться риск-премия, - считает Сергей Капустин. – Тот доход, та маржа, которую мы получаем, должна компенсировать неопределенность».

Сегодня на рынке кредитования падают процентные ставки, падает маржа и начинают расти риски. Качество выдаваемых кредитов ухудшается.

- Почему иностранные кредитные организации так активно покидают страну? Потому что базовые принципы управления, базовая стратегия рисков не работают в нашей стране. Слишком большая волатильность, слишком маленькие периоды между циклами, - сказал Капустин.

Он призвал коллег по банковскому сектору никогда не смотреть на кредитный портфель «в целом», а всегда делать сегментацию. Кроме того, Сергей Капустин порекомендовал  осуществлять стресс-тесты не только по кредитным рискам, но и по стоимости фондирования, и по стоимости залогов. Это позволит пройти через возможные кризисы без больших потерь.

«Еще как тыкают!»

Сергей Весовщук, директор по рискам ГК Eqvanta, пролил свет на историю развития скоринговых систем в микрофинансовом секторе. По словам спикера, МФО в этом смысле являются гораздо более гибкими, чем банки.

 - У нас большой риск-аппетит, и мы прошли кризисное время нормально, - сказал Весовщук.

Алексей Волков, в свою очередь, рассказал о разработанных в НБКИ психометрических тестах, на основе которых можно осуществлять скоринг заемщиков. Тест представляет собой двадцатиминутное «интервью», которое человек может пройти на своем гаджете в игровой форме. «Казалось бы, кто будет сидеть и двадцать минут тыкать пальцем? Представьте себе, еще как тыкают!» – поделился Алексей Волков. В результате теста определяются бизнес-навыки, подвижность интеллекта, особенности этики, уровень честности потенциального заемщика и т.д. «И, исходя из совокупности этих факторов, определяется его желание платить», - добавил Алексей Волков. Он еще раз напомнил, что регулятор собирается ужесточать нормы, касающиеся использования персональных данных, смс- и интернет-трафика. «Такие решения из старых забытых сфер, если обернуть их в правильную оболочку, могут пригодиться», - сказал Волков.

Михаил Помазанов, начальник управления кредитных рисков Банка Зенит, сделал обстоятельный доклад об оценке рисков, касающихся кредитования юридических лиц.

После обеда на Russia Risk Conference 2017 говорили о справедливой стоимости финансовых инструментов, интегрированном риск-менеджменте в контексте МСФО-9 и о блокчейне.

Москва.