Андрей Мовчан: О кухонной статистике

Или о вероятности рецессии в США в 100%.

Экономист Андрей Мовчан прокомментировал диаграмму от KKR Global Macro, опубликованную Дмитрием Милиным.

«Столбцы - экономический рост в месяцах. Нынешний рост - 3й по протяженности с 1900 - и составляет 103 месяца с 2009. Медианный рост = 37 месяцам. KKR Global Macro говорит, что при нынешнем раскладе, вероятность рецессии в США в следующие 24 месяца равна 100%».

Андрей Мовчан: Отличный пример кухонной статистики. Выборка 23 элемента, уже грустно. Опущены все нулевые периоды, ладно. Если считать по правилам нормального распределения (у нас чуть более 20 наблюдений), 5% попадут за предпоследнее значение, то есть за 106. То есть раз в 20 наблюдений будет выброс за 106. А может за 23 наблюдения быть 3 выброса? Может. А может быть выброс в 150? Может. А сколько было периодов роста и каких в 19 веке? А главное: с какого перепуга это нормальное распределение???? Тут что - неизменный закон? В 1918 и 2018 одинаковая экономика? Или вообще параметр "длина роста" подходит под определение случайной величины? Может если бы в 95 случился 1 месяц рецессии, это значило бы что и 107 месяцев невозможны?