ЦБ подготовил рекомендации банкам по методам управления процентным риском

Банк России подготовил доклад для общественных консультаций на тему совершенствования методов управления процентным риском по банковскому портфелю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«В докладе, в частности, рассмотрены современные подходы к определению процентного риска по банковскому портфелю, принципы разработки методологии оценки риска, подходы к стресс-тестированию, а также принципы надлежащего структурирования сделок и ценообразования продуктов с учетом процентного риска. Эти подходы основаны на стандартах Базельского комитета по банковскому надзору, подходах других регуляторов, а также данных, полученных Банком России в ходе опросов кредитных организаций», — отмечается в сообщении.

В ЦБ РФ подчеркивают, что по мере замедления инфляции в России, а также снижения процентных ставок и процентных спредов в банковском секторе вопрос управления процентным риском по банковскому портфелю приобретает все большее значение. «Исторические эпизоды роста ставок демонстрируют, что в случае реализации процентного риска объем потерь банковского сектора может достигать величины, сопоставимой с величиной потерь от кредитного риска. Имплементация банками лучших практик в области управления процентным риском по банковскому портфелю, представленных в докладе, позволит банкам существенно снизить такие потери», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Замечания и предложения по консультативному докладу, а также ответы на вопросы участникам рынка предлагается направлять до 1 апреля 2020 года.