Нетто-шорт рубля сократился вместе с объемом контрактов на Чикагской бирже

Чистая спекулятивная позиция на ослабление рубля к 1 августа отошла от исторических максимумов на Чикагской товарной бирже, за счет снижения числа коротких позиций, но при этом также сократился и объем длинных позиций.

Нетто-шорт, или разница между длинными и короткими позициями, на прошлый вторник составил 4.771 контракт, тогда как неделей ранее был достигнут уровень в 6.304 контракта - абсолютный максимум с введения в 2009 году торговли этим рублевым инструментом в США. Таким образом, за торговую неделю нетто-позиция сократилась на 1.533 контакта, сообщила в пятницу вечером Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

При этом число контрактов на ослабление рубля снизилось на 1.157 до 3.658, показав падение на 24 процента, но число ставок на укрепление российской валюты на отчетной торговой неделе упало также на 24 процента, до 3.658 контрактов с 4.815.

Рубль по итогам торгов на Московской бирже за прошлую неделю потерял в паре с долларом полпроцента на спотовом рынке, завершив биржевую сессию пятницы котировкой 59,97, при этом негативный фактор принятия и подписания закона о новых санкциях США против России перекрывался нефтяным ралли.

Чистый объем коротких позиций во фьючерсах на рубль на Чикагской товарной бирже сохраняется шесть недель подряд после почти полуторалетнего преобладания нетто-лонга.