Понедельник, 20.09.2021
×
Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь. Блог Яна Арта - 19.09.2021

Мосбиржа не исключает очередного ухода цены фьючерсов на нефть в отрицательную зону

- -
Аа +

Московская биржа не исключает очередного снижения стоимости фьючерсных контрактов на нефть и ее ухода в отрицательную зону, рассказал журналистам управляющий директор по денежному рынку Мосбиржи Игорь Марич в ходе онлайн пресс-конференции.

«Если цена уже один раз была отрицательной, вероятность повторения есть. Сейчас были предупреждения в США, по-моему, от регулятора, что волатильность велика, и надо быть готовым к этому. С другой стороны, сейчас динамика этого не предполагает, но и до 20 апреля тоже не особенно предполагала», — сказал он.

Марич напомнил, что после того, как 20 апреля 2020 года апрельские контракты на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) на NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) продемонстрировали снижение цены вплоть до минус 40,32 доллара за баррель, Мосбиржа проработала алгоритм действий на случай повторения ситуации.

В частности, ранее Мосбиржа перенесла с 19 мая на 30 апреля экспирацию (завершение обращения срочных контрактов на бирже) фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil, базовым активом которого выступает июньский поставочный фьючерс WTI. Опцион на него перенесен с 14 мая на 29 апреля.

«Механизм не без недостатков, но негативные последствия при таком заблаговременном подходе минимизированы. Напомню, что отрицательная цена сложилась в результате ряда факторов на NYMEX. Одновременно произошло исполнение фьючерсов — не только наших, но и остальных аналогичных, торговавшихся на десятках бирж на большие объемы. Кроме того, произошло исполнение и других инструментов. Это привело к дисбалансу спроса и предложения», — отметил Марич.

Комитет торговой площадки по срочному рынку также рекомендовал участникам не проводить торги в день экспирации фьючерса в период с 10:00 до 14:00 при расчетной цене минус 0,5 доллара. Кроме того, Мосбиржа планирует раздвинуть ценовые границы коридора торговли «зеркальными» контрактами «практически до нуля». Торговая площадка также намерена доработать механизм проведения торгов деривативами при отрицательных ценах на базовый актив, однако, как сообщалось ранее, его внедрение произойдет не раньше, чем через пару месяцев.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
290
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Сентябрьская коррекция, о которой я говорил с июня, пришла на рынки, явно подменив собой «бабье лето», так что можно сказать, что природа и биржа действуют в унисон – осень так осень. Инвесторы добавляют в портфели как акции роста, так и стоимости Инвесторы добавляют в портфели как акции роста, так и стоимости Инвесторы разрываются между так называемыми акциями роста и стоимости, вкладывая в компании, которые балансируют между этими двумя категориями, поскольку в предстоящие месяцы нарастает всё большая неопределенность в отношении траектории развития экономики США. Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» В интервью журналу «Юрист спешит на помощь» заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков рассказал, за счет чего растет клиентская база компании, какие новые классы активов набирают популярность у российских инвесторов и в каком случае клиент получает статус квалифицированного инвестора автоматически.

календарь эфиров Finversia-TV »