Госбанки ускоренно создают резервы, готовясь к ухудшению качества активов

Два крупнейших банка РФ, Сбербанк и ВТБ, в разы увеличили отчисления в резервы под возможные кредитные потери в будущем при практически неизменном качестве кредитного портфеля, закрыв первый квартал с сокращением прибыли.

Сбербанк увеличил отчисления в резервы почти в восемь раз, до 138 миллиардов рублей, ВТБ - втрое до 45 миллиардов рублей по итогам января-марта, когда в России началась пандемия коронавируса, сопряженная с временным закрытием многих бизнесов.

“Пандемия COVID-19 начала оказывать негативное влияние на наши результаты, что заставило нас начать создавать дополнительные резервы и снижать оценочную стоимость инвестиционных активов,” - говорится в сообщении ВТБ со ссылкой на главу банка Андрея Костина.

“В настоящий момент сложно оценить степень проблем, которые создаст для банковской системы текущий кризис”.

Банки также отозвали свои прогнозы по прибыли, не раскрыв новых, из-за неопределенной ситуации с резервами. Пока основная часть провизий связана с валютными кредитами, недвижимостью, а также ростом макропоправок для отражения ухудшения макроэкономических прогнозов на фоне глобального шока от коронавирусной пандемии и низких нефтяных цен.

“Если в будущих кварталах окажется, что наши предположения были чрезмерно оптимистичными, размер макронадбавки может быть увеличен,” - сказал в пятницу на конференц-звонке член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ ждет падение ВВП на 2% и цену на нефть в $35 за баррель.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что пик просрочки регулятор ожидает “где-то во второй половине этого года, может, в начале следующего года”, оговорившись, что там не ждут влияния на капитал банков.

Резервы, созданные в первом квартале, во многом отражают резервирование уже известных проблем банка, следовало из слов финансового директора Сбербанка Александра Морозова на телеконференции с аналитиками на прошлой неделе.

Макропоправки обернулись ростом резервов для Сбербанка на 44,3 миллиарда рублей, для ВТБ - на 9 миллиардов.

По мере уточнения макроэкономических прогнозов со стороны экономических властей банкам придется и дальше создавать резервы в случае, если новые прогнозы будут хуже, говорит один из банкиров: “Никто уже не спорит о том, будет ли падение ВВП, спор сейчас лишь о том, насколько глубоким и долгим будет это падение”.

ВТБ сможет дать новый прогноз по прибыли и стоимости риска (отношение резервов к среднему портфелю - Рейтер) только в третьем квартале, сказал Пьянов.

Из его слов следует, что пока ситуация у заемщиков достаточно стабильная, и банк может быть прибыльным и во втором квартале 2020 года, однако рост резервов только начался. По оценке Пьянова, наибольшие потери госбанк понесет от кредитных каникул для населения - для госбанка это десятки миллиардов рублей недополученного дохода.

Восьмикратный рост резервов по итогам первого квартала Морозов объяснял тем, что Сбербанк решил использовать крайне консервативный риск-подход - это уже повлияло на результаты первого квартала 2020 года и продолжится во втором квартале этого года. Аналитики ВТБ Капитала ждут, что второй квартал для Сбербанка будет слабым из-за сохранения агрессивного темпа досоздания резервов.

По прогнозам агентства Moody’s, российская банковская система может столкнуться с удвоением проблемных кредитов из-за ухудшения платежеспособности заемщиков. В этом случае их доля вырастет до 20%.