Fitch отмечает ухудшение качества активов белорусских банков

Качество активов в банковском секторе Белоруссии ухудшается, считает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Качество активов в банковском секторе резко ухудшается. Регулятивная отчетность показывает, что неработающие активы (три наиболее рискованные категории) более чем удвоились - до 14,8% от величины активов, подверженных кредитному риску, на конец августа 2016 года по сравнению с 6,8% в конце 2015 года. Покрытие потерь по кредитам, на уровне 38%, является низким, подвергая банки риску значительных неожиданных убытков", - говорится в сообщении агентства.

Fitch Ratings отмечает, что результаты анализа качества активов, опубликованные Национальным банком Белоруссии в прошлом месяце, подтверждают, что при стрессовом сценарии показатели достаточности капитала многих банков страны снижаются до слабых уровней.

"Банки в высокой степени подвержены негативным тенденциям операционной среды, таким как замедление экономики и слабость обменного курса", - констатируют эксперты Fitch. Агентство прогнозирует уменьшение ВВП Белоруссии на 2% в 2016 году после сокращения на 3,9% в 2015 году. Оно также отмечает существенное снижение курса белорусского рубля к доллару США: на 8% в первом полугодии 2016 года после резкого падения на 56% в 2015 году.

"Согласно стрессовому сценарию в рамках анализа качества активов, регулятивный показатель достаточности капитала в секторе сократился бы до 10,8% на конец июля, что практически соответствует регулятивному минимуму в 10,625%, который должен повыситься до 11,25% в 2017 году, и был бы существенно ниже фактического показателя, согласно отчетности, в 17,1%", - говорится в сообщении Fitch.

Агентство полагает, что анализ качества активов белорусских банков был основан на балансовых отчетах на конец 2015 года, которые еще не показывали высоких уровней неработающих кредитов. "Наш собственный стресс-тест исходит из роста неработающих кредитов еще на 30% относительно уровней конца первого полугодия 2016 года и увеличения покрытия потерь по кредитам до 80%. При таком сценарии банковский сектор потерял бы 42% от своего регулятивного капитала на конец первого полугодия 2016 года", - считает Fitch.

"Насколько мы понимаем, власти намерены включить результаты анализа качества активов в свою систему управления рисками, что должно помочь усилить требования к капиталу и разрешить некоторые моменты уязвимости банковского сектора", - отмечает агентство.