Банк Англии проверит финсистему на устойчивость к климатическим рискам

Банк Англии запустил программу для оценки способности кредиторов и страховщиков противостоять рискам, связанным с изменением климата, таким как повышение уровня моря, наводнения, циклоны и лесные пожары.

Крупнейшие банки Великобритании, включая HSBC Holdings PLC и Barclays PLC, а также страховщики, в том числе британские подразделения American International Group Inc. и компании страхового рынка Lloyd's of London, должны будут оценить эффективность своей деятельности в ближайшие 30 лет на основе трех различных сценариев. Эти сценарии предусматривают либо заблаговременные действия правительства по борьбе с изменением климата, либо запоздалые действия, либо отсутствие каких-либо действий.

Традиционно подобные стресс-тесты использовались регуляторами для определения устойчивости кредиторов перед лицом неблагоприятных экономических условий, таких как глубокие рецессии, повышение процентных ставок или торговые войны, отмечает The Wall Street Journal. В последнее время, однако, центробанки и финансовые регуляторы также стали обращать внимание на климатические риски при оценке состояния финансовых учреждений.

В рамках запущенной Банком Англии программы кредиторы должны будут смоделировать, как изменение климата сказывается на потерях по займам, тогда как страховщики будут оценивать воздействие изменения климата на стоимость активов и обязательств.

Центробанк планирует опубликовать обобщенные результаты климатического теста в мае 2022 года, не раскрывая сведений об отдельных учреждениях. В отличие от традиционных стресс-тестов, регулятор не будет использовать климатический тест для установления требований к капиталу банков, говорится в сообщении Банка Англии.